Probador de estratégias de negociação

Testador de Estratégia de Negociação.

Teste e otimize seu robô comercial antes de usá-lo para negociação real.

O testador de estratégia MetaTrader 5 integrado facilita o teste do desempenho automatizado do robô na negociação. Esta poderosa ferramenta não só permite testar a eficiência de um Expert Advisor, mas também permite detectar os melhores parâmetros de entrada antes de executar o EA em sua conta real.

Toda a operação do Strategy Tester é baseada em cotações históricas de moedas, ações e outros ativos. Durante o teste, o Consultor Especial passa pelas cotações acumuladas e executa transações virtuais de acordo com seu algoritmo. Este procedimento permite uma avaliação de como o EA teria negociado no passado.

O MetaTrader 5 Strategy Tester permite testar Expert Advisors em várias moedas. Os robôs de negociação têm acesso a todos os instrumentos financeiros no testador e podem realizar transações comerciais com qualquer um deles. Esse recurso permite que você experimente mais experientes especialistas em Expert que sejam capazes de analisar múltiplas moedas e identificar a correlação entre elas.

A principal vantagem do procedimento de teste é a possibilidade de avaliar o desempenho de um robô antes de negociar em uma conta real. Além disso, leva apenas alguns minutos no testador em vez de dias, semanas ou meses necessários para testar uma EA no mercado real. Esta é uma vantagem indiscutível do Strategy Tester, mas não todas as suas capacidades.

Modos de teste.

O MetaTrader 5 Strategy Tester oferece vários modos de teste para alcançar o melhor índice de velocidade / qualidade, de acordo com as necessidades do comerciante. "Cada tick" é usado para garantir a melhor precisão nos testes. Condições simuladas são as mais realistas neste modo. "1 minuto de OHLC" é introduzido para comerciantes que desejam testar uma estratégia rapidamente, mas também com precisão ao mesmo tempo. Selecione "Abrir preços apenas" se você precisar de uma estimativa muito rápida e aproximada com base nos preços abertos das barras.

O Strategy Tester não é usado apenas para testar os robôs comerciais, mas também é usado para resolver muitos problemas matemáticos envolvendo otimização de parâmetros. Neste caso, o histórico comercial não é usado e o ambiente de mercado não é simulado dando lugar a cálculos matemáticos implementados no Consultor Especialista.

Com o teste de estresse, o teste de robôs comerciais pode ser ainda mais realista. O modo de Atraso Aleatório simula atrasos na rede ao transferir e processar pedidos de negociação, bem como atrasos na execução de solicitações pelos revendedores na negociação real.

Exibição gráfica dos resultados do teste.

A exibição dos resultados dos testes do Expert Advisors é uma das características mais notáveis ​​do Strategy Tester. Os resultados são mostrados em figuras que mostram o lucro de um Expert Advisor durante um teste. Além disso, eles também são representados por uma grande quantidade de dados estatísticos, incluindo a relação percentual de lucro / prejuízo, número de negócios lucrativos / deficitários, fator de risco, retorno esperado e muito mais.

Os resultados dos testes de estratégias podem ser apresentados em gráficos para uma análise mais conveniente.

Teste visual.

O teste visual possibilita rastrear as operações de um Consultor Especialista em dados históricos de preços em tempo real:

Todos os negócios realizados são visualizados em um gráfico, o que torna a análise mais conveniente. O processo de teste pode ser abrandado ou parado para observar como a negociação é realizada em qualquer intervalo de tempo específico.

O modo de visualização permite que o comerciante não apenas monitore a operação do robô comercial em tempo real, mas também permite o teste de indicadores técnicos personalizados. Por exemplo, você pode avaliar o comportamento de um indicador em dados históricos antes de comprá-lo no mercado.

Otimização.

Outra utilidade importante do Strategy Tester é a função de otimização, que permite escolher os melhores parâmetros de entrada para um robô comercial específico. Por exemplo, com otimização, você pode modificar os parâmetros para alcançar a máxima rentabilidade e estabilidade, risco mínimo e assim por diante.

Durante o processo de otimização, um robô comercial é testado várias vezes com diferentes conjuntos de parâmetros. Após a otimização, você pode comparar os resultados para selecionar os parâmetros que fornecem o melhor desempenho para seu robô.

O número de combinações de parâmetros de entrada na otimização pode ser irresistível: você pode ter até centenas ou mesmo milhares dessas combinações. Como resultado, a otimização pode se transformar em um processo muito extenso, mas ainda pode ser significativamente reduzida através do uso de algoritmos genéticos. Esse recurso desativa a pesquisa em série de todas as combinações de parâmetros de entrada e seleciona apenas aqueles que melhor atendem aos critérios de otimização definidos. Nas fases subseqüentes, as combinações "ótimas" são cruzadas até obter o melhor resultado possível. Os algoritmos genéticos ajudam a reduzir consideravelmente o número de combinações e o tempo total de otimização.

Exibição gráfica de resultados de otimização.

O Strategy Tester fornece poderosas ferramentas 2D e 3D para análise visual de resultados de otimização. Por exemplo, você pode analisar a correlação de um resultado final com dois parâmetros em 2D, enquanto o 3D permite que você visualize todo o processo da busca ótima de resultados durante a otimização.

Além dos recursos incorporados, você pode usar> "href =" mql5 / pt / articles / 403 "> métodos de visualização personalizados. Não é necessário preparar dados de forma específica, exportá-lo ou processar em um terceiro - Os resultados podem ser revisados ​​durante o processo de otimização.

Teste para frente.

A opção de teste avançado embutida ajuda a evitar o problema de "sobre otimização" ou ajuste de parâmetros. Esta opção divide o banco de dados de cotações de moeda e estoque para otimização em duas partes separadas. A otimização é realizada para a primeira parte, enquanto a segunda parte é usada para confirmar os resultados obtidos. Se um robô comercial é igualmente eficiente em ambos os segmentos, esta é a prova de que o sistema comercial possui os melhores parâmetros e o ajuste de parâmetros é praticamente impossível.

MQL5 Cloud Network.

Testes e otimização distribuídos permitem a conexão de recursos computacionais adicionais para aprimorar esses processos. Por exemplo, você pode usar computadores adicionais em sua rede local para acelerar o processo de otimização. Mas isso não é tudo.

MQL5 Cloud Network é uma rede de computação em nuvem que une milhares de computadores de todo o mundo. O Strategy Tester pode se conectar à rede, beneficiando-se de um poder de computação quase ilimitado. Com a MQL5 Cloud Network, a otimização de aplicativos comerciais, que normalmente levaria meses para calcular se usando apenas um computador, agora pode ser completada dentro de algumas horas.

MQL5 Cloud Network pode ser ativado através da plataforma de negociação MetaTrader 5 em apenas alguns cliques. Saiba mais sobre como o MQL5 Cloud Network pode acelerar os cálculos & gt; & gt;

Além de usar a rede de computação distribuída, você pode fornecer seu poder de computação da CPU e ganhar dinheiro. Você deve iniciar o componente MetaTester incluído na plataforma de negociação do MetaTrader 5 e seu computador será conectado à rede MQL5 Cloud.

O Strategy Tester é uma ferramenta poderosa e extraordinária criada para desenvolvedores de robôs comerciais. Sem o uso do testador, a criação de um robô eficiente e confiável é praticamente impossível. O Strategy Tester economiza muito tempo e permite criar um robô comercial verdadeiramente ótimo!

Teste de Estratégia.

O Strategy Tester permite testar e otimizar as estratégias de negociação (Expert Advisors) antes de usá-las para negociação ao vivo. Durante o teste, um consultor especialista com parâmetros iniciais é executado em dados do histórico. Durante a otimização, uma estratégia de negociação é executada várias vezes com diferentes conjuntos de parâmetros, o que permite selecionar a combinação mais adequada dos mesmos.

O Strategy Tester é uma ferramenta multi-moeda, que permite testar e otimizar estratégias de negociação de múltiplos instrumentos financeiros. O testador processa automaticamente informações de todos os símbolos que são usados ​​na estratégia de negociação, portanto, você não precisa especificar manualmente a lista de símbolos para teste / otimização.

O Strategy Tester é multi-threaded, permitindo assim usar todos os recursos disponíveis do computador. Testes e otimização são realizados usando agentes de computação especiais instalados como serviços no computador do usuário. Os agentes trabalham de forma independente e permitem o processamento paralelo de passagens de otimização.

Um número ilimitado de agentes remotos pode ser conectado ao Strategy Tester. Além disso, o Strategy Tester pode acessar o MQL5 Cloud Network. Ele reúne milhares de agentes em todo o mundo, e esse poder computacional está disponível para qualquer usuário da plataforma de negociação.

Além dos testes e otimização do Expert Advisor, você pode usar o Strategy Tester para testar a operação de indicadores personalizados no modo visual. Este recurso permite testar facilmente a operação das versões de demonstração dos indicadores baixados do mercado.

Como testar

O teste de um Expert Advisor é a execução única com parâmetros fixos usando dados de preços históricos. Ele permite que você teste como a estratégia funciona antes de usá-lo em um mercado real.

Assista ao vídeo: Como testar Expert Advisors e Indicadores antes da compra.

Assista ao vídeo para saber como testar um robô comercial antes de comprá-lo no mercado. Todos os produtos do mercado são fornecidos com uma versão de demonstração gratuita, que pode ser testada no Strategy Tester. Assista ao vídeo para obter detalhes.

Como selecionar um robô de negociação para testes.

Clique em & quot; Teste " no menu de contexto de um Expert Advisor na janela Navegador.

Depois disso, o Expert Advisor é selecionado no Strategy Tester.

Habilite símbolos necessários no Market Watch para consultores especializados em várias moedas.

O Strategy Tester permite estratégias de backtesting que comercializam vários símbolos. Esses robôs comerciais são convencionalmente chamados de assessores especializados em várias correntes.

O testador baixa automaticamente o histórico de símbolos necessários da plataforma de negociação (não do servidor de comércio!) Durante a primeira chamada dos dados de símbolo. Somente os dados do histórico de preços em falta são adicionalmente baixados do servidor de negociação.

Antes de começar a testar um Expert Advisor multi-moeda, habilite os símbolos necessários para testes no Market Watch. Abra seu menu de contexto, clique em & quot; Símbolos & quot; e habilite os instrumentos necessários.

Escolhendo parâmetros de teste.

Antes de começar a testar, selecione o instrumento financeiro para testar a operação do robô comercial, o período e o modo.

Símbolo e período.

Selecione o gráfico principal para teste e otimização. A seleção de símbolos é necessária para fornecer o desencadeamento de eventos OnTick () contidos em Expert Advisors. Além disso, o símbolo e o período selecionados afetam funções especiais no código Expert Advisor que usa os parâmetros atuais do gráfico (por exemplo, Symbol () e Period ()). Em outras palavras, o gráfico ao qual o Expert Advisor está anexado deve ser selecionado aqui.

Selecione o período de teste e otimização. Você pode selecionar um dos períodos predefinidos ou definir um intervalo de tempo personalizado. Para definir um período personalizado, insira as datas de início e término nos campos apropriados à direita.

A característica específica do testador é que, adicionalmente, baixa alguns dados que precedem o período especificado (para formar no menos de 100 barras). Isso é necessário para um teste e otimização mais precisos. Por exemplo, se você testar em um período de uma semana, dois anos adicionais serão baixados.

Se não houver dados de histórico suficientes para formar 100 barras adicionais (é especialmente significativo para os quadros mensais e semanais), por exemplo, ao especificar um início de teste próximo ao início dos dados de histórico existentes, a data de início do teste será ser automaticamente deslocado. Uma mensagem apropriada é adicionada ao jornal Strategy Tester.

Esta opção permite que você verifique os resultados dos testes para evitar ajustes em determinados intervalos de tempo. Durante o teste a frente, o período definido no campo Data é dividido em duas partes de acordo com o período de frente selecionado (meio, um terço, um quarto ou um período personalizado quando você especifica a data de início do teste para frente).

A primeira parte é o período de back testing. É o período de adaptação da operação do Consultor Especialista. A segunda parte é o teste direto, durante o qual os parâmetros selecionados são verificados.

O testador de estratégia permite que você imite os atrasos da rede durante uma operação do Consultor Especializado, a fim de tornar os testes mais próximos das condições reais. Uma certa demora é inserida entre a colocação de uma solicitação comercial e sua execução no testador de estratégia. A partir do momento de enviar um pedido até a sua execução, o preço pode mudar. Isso permite que você avalie como a velocidade de processamento comercial afeta os resultados da negociação.

No caso do modo de execução instantânea, os usuários podem verificar adicionalmente a resposta da EA a um requote do servidor de comércio. Se a diferença entre os preços solicitados e de execução exceder o valor de desvio especificado na ordem, a EA recebe um requote.

Por favor, note que os atrasos funcionam apenas para negociações realizadas por um EA (fazer pedidos, alterar os níveis de parada, etc.). Por exemplo, se uma EA usa ordens pendentes, os atrasos são aplicados somente para fazer um pedido, mas não para sua execução (em condições reais, a execução ocorre no servidor sem um atraso na rede).

Neste modo, todos os pedidos são executados a preços solicitados sem requerimentos. O modo é usado para verificar uma EA em condições "perfeitas".

Este modo permite testar uma EA em condições próximas das reais. O valor de atraso é gerado da seguinte forma: um número de 0 a 9 é selecionado aleatoriamente - esse é o número de segundos para um atraso; se um número selecionado for igual a 9, outro número do mesmo intervalo é selecionado aleatoriamente e adicionado ao primeiro.

Assim, a possibilidade de um atraso de 0 a 8 segundos é de 90%, a possibilidade de um atraso de 9 a 18 segundos é de 10%.

Você pode selecionar um dos valores de atraso predefinidos ou definir um personalizado. A plataforma mede o ping para o servidor de comércio e permite que você configure esse valor como um atraso no testador para que você seja capaz de testar um robô nas condições mais próximas possível das reais.

Modo de geração de carrapatos.

Selecione um dos modos de geração de ticks:

Cada marca é a mais precisa, mas também o modo mais lento. Emula todos os carrapatos. Cada tick baseado em ticks reais é o mais próximo possível das condições reais. Usa tiques reais de instrumentos financeiros acumulados por um corretor. A emulação não é realizada. Os dados de marcação têm tamanho maior. Fazer o download pode levar bastante tempo durante o primeiro teste. 1 minuto OHLC - neste modo apenas 4 preços (Aberto, Alto, Baixo e Fechado) de cada barra de minuto são emulados. Apenas preços abertos - neste modo, os preços da OHLC também são modelados, no entanto, apenas o preço aberto é usado para testes / otimização. Cálculos matemáticos - neste modo o testador não faz o download de dados históricos e informações sobre símbolos, assim como não gera ticks. Somente as funções OnInit (), OnTester () e OnDeinit () são chamadas. Assim, um testador pode ser usado para vários cálculos matemáticos onde a seleção de parâmetros é necessária.

Para mais informações sobre a geração de ticks, leia a seção apropriada.

Depósito inicial e alavancagem.

Especifique a quantidade do depósito inicial usado para testes e otimização. A moeda depende da moeda de depósito da conta atualmente conectada. Em seguida, selecione a alavancagem para testes e otimização.

Observe que a especificação de símbolo não significa que o testador usará apenas esses dados de histórico. O testador baixa automaticamente informações sobre todos os símbolos usados ​​no Expert Advisor. Antes do início do teste / otimização, todos os dados de preço disponíveis do símbolo do gráfico principal são baixados automaticamente do servidor. Pode demorar bastante tempo se a ligação à Internet for lenta. O download de todos os dados é executado uma vez, apenas as informações faltantes são baixadas durante as próximas iniciações. Somente os símbolos atualmente selecionados no Market Watch estão disponíveis para teste / otimização. Os dados de preço de todos os símbolos necessários são baixados automaticamente do servidor durante o teste e a otimização. Os testes começam e finalizam às 00h. 00m.00s. das datas especificadas. Assim, a data de início do teste / otimização está incluída no período de teste, enquanto a data de término não está incluída. O teste termina no último tic da data anterior. Além disso, você não pode especificar a data de término, que é maior que a atual. Nesse caso, o teste será realizado até a data atual (sem incluí-lo).

Seleção de parâmetros de entrada.

Os parâmetros de entrada permitem controlar o comportamento do Expert Advisor, adaptando-o a diferentes condições de mercado e a um instrumento financeiro específico. Por exemplo, você pode explorar o desempenho do Expert Advisor com diferentes valores de Stop Loss e Take Profit, diferentes períodos da média móvel usados ​​para análise de mercado e tomada de decisões, etc.

Especifique um valor para cada parâmetro de entrada.

Conjuntos de parâmetros. Você pode, a qualquer momento, retornar às configurações atuais do seu programa MQL5, salvando um conjunto de seus parâmetros usando um menu de contexto:

Para salvar os parâmetros como um arquivo definido em seu computador, clique em & quot; Save & quot ;. Esses arquivos podem ser movidos entre plataformas em diferentes computadores ou enviados para outros usuários. Para salvar parâmetros para uso futuro na plataforma atual, clique em "Salvar versão". Essas predefinições salvas estarão disponíveis no link & quot; Carregar versão & quot; submenu. Eles podem ser aplicados a qualquer momento, selecionando uma versão apropriada da lista.

Iniciando o teste.

Para iniciar o teste, clique em & quot; Iniciar & quot; na guia & quot; Configurações & quot; aba. O progresso do teste é exibido para a esquerda.

Onde exibir os resultados do teste.

Os resultados de um teste do Expert Advisor são exibidos nas guias & quot; Resultado & quot; e "Gráfico".

Relatório de teste.

Os resultados de teste detalhados são exibidos no & quot; Result & quot; aba. A guia contém resultados gerais de testes, incluindo lucro e número de negócios, bem como muitos valores estatísticos para ajudar a avaliar o desempenho do robô comercial.

Gráficos adicionais visualizam a distribuição do número e o sucesso das operações de negociação por horas, dias e meses, bem como descrevem o parâmetro de risco da estratégia de negociação.

Consulte a seção de relatório de teste para obter detalhes.

Gráfico de teste.

No gráfico & quot; guia, você pode determinar visualmente como o Expert Advisor realizou com sucesso o instrumento selecionado no intervalo de tempo selecionado.

A curva de saldo (linha azul) e a curva de equidade (verde) são mostradas na área principal da guia. As datas são mostradas na escala horizontal, os valores do saldo / patrimônio são mostrados na escala vertical. A parte inferior da guia apresenta um histograma da carga em depósito, que é calculado como a relação entre margem e patrimônio (margem / patrimônio).

Os valores de saldo são mostrados no gráfico cada vez que são alterados (quando uma posição está fechada), os valores patrimoniais são adicionalmente mostrados com uma certa periodicidade entre as mudanças de saldo. Ao testar contas com o modelo de gerenciamento de risco cambial, o gráfico mostra apenas o patrimônio líquido, enquanto o saldo e a carga do depósito não são mostrados. O status de negociação de tais contas é avaliado com base no nível de equivalência patrimonial. O saldo mostra apenas a quantidade de dinheiro na conta e ignora os ativos e passivos do comerciante. A carga de depósito (margem / patrimônio líquido) não é exibida, porque na modalidade de cálculo de câmbio a margem é igual ao valor atual descontado do ativo / passivo, e muda junto com o patrimônio líquido.

Progresso do teste no Journal.

O progresso do teste é refletido no & quot; Journal & quot ;. Além disso, as mensagens do Expert Advisor são adicionadas ao Journal. No modo de teste visual, o progresso do teste pode ser visto diretamente no gráfico.

Progresso de teste em um gráfico.

Assim que o teste for concluído, você pode abrir o gráfico no qual o Expert Advisor foi testado (símbolo e período selecionados). Clique em & quot; Open Chart & quot; no menu de contexto do item "Resultado" aba. Todos os negócios realizados pelo Expert Advisor durante o teste são mostrados no gráfico. Se um modelo chamado tester. tpl estiver disponível na pasta / perfis / modelos da plataforma de negociação, ele será aplicado ao gráfico aberto. Se o modelo não estiver disponível, o padrão é usado (default. tpl).

Se o Expert Advisor testado usa indicadores, que são executados no símbolo e período de teste, eles também são exibidos no gráfico. No entanto, se o descarregamento forçado de um indicador (a função IndicatorRelease) for implementado no código-fonte do Expert Advisor, ele não será exibido no gráfico.

Testando um robô de negociação em um período não otimizado.

O teste avançado é a corrida repetida do Expert Advisor em um período de tempo diferente. Esse recurso permite evitar ajustes de parâmetros em determinadas áreas de dados históricos.

Para iniciar o teste direto, no campo Avançar da guia Configurações, selecione a parte do período total para isso:

Não são utilizados ensaios sem avanço; 1/2 - metade do período especificado é usado para o teste direto; 1/3 - um terço do período especificado é usado para o teste para frente; 1/4 - um quarto do período especificado é usado para o teste direto; Personalizado - especifique o dia de início do teste de encaminhamento manualmente.

Sempre a segunda (última) parte do período total é tomada para o teste a frente. A data de início do período de avanço é marcada por uma linha vertical no gráfico.

Quando o teste para frente está ativado, a parte selecionada é separada do período especificado na "Data" campo. A primeira parte é o período de teste de volta, e o segundo é o período de teste para frente.

Os resultados do teste direto são exibidos na aba separada "Encaminhar". A data de início do período de avanço é marcada por uma linha vertical no gráfico.

Teste Visual.

No Strategy Tester da plataforma de negociação, você pode testar Expert Advisors e indicadores no modo visual. Este modo permite visualizar exatamente como o Expert Advisor realiza operações de negociação durante o backtesting. Cada troca é exibida no gráfico de um símbolo financeiro.

Para habilitar o teste visual, selecione & quot; Visualização & quot; nas configurações:

O teste visual não está disponível quando a otimização está habilitada. O teste visual só pode ser executado em agentes locais. Se um agente remoto for selecionado para teste, escolha um local usando o campo & quot; Selecione & quot; comando em seu menu de contexto.

O teste visual é executado em uma nova janela, que simula uma plataforma de negociação separada: contém gráficos, Market Watch e a janela Caixa de ferramentas, onde você pode visualizar as operações de negociação e o Diário.

Teste do controle do processo.

Para pausar, acelerar ou desacelerar o teste, use a barra de ferramentas. Você também pode saltar para uma data específica do teste.

Você pode controlar convenientemente o processo de teste através de hot keys, as combinações estão listadas ao lado dos comandos do menu.

Monitorando o Expert Advisor testando em um gráfico.

O objetivo principal desse tipo de teste é a análise visual do desempenho do Expert Advisor. Um gráfico é gerado em tempo real com base em dados de preços históricos emulados. Operações de robôs de negociação são exibidas neste gráfico.

As operações de negociação são exibidas como ícones (um acordo de compra) e (um acordo de venda). Uma linha pontilhada é exibida entre entradas e saídas de mercado.

Você pode alterar a aparência de um gráfico, mostrar indicadores ou objetos gráficos usando modelos. Para um modelo a ser aplicado, seu nome deve corresponder ao nome do Consultor Especializado testado, por exemplo, ExpertMACD. tpl. O modelo deve ser colocado na pasta / profiles / templates da plataforma de negociação. Uma lista de símbolos disponíveis no modo de gráfico é limitada ao símbolo de teste principal, bem como os símbolos cujos dados são usados ​​pelo consultor especialista. O período do gráfico não pode ser alterado. O período selecionado nas configurações é usado para o gráfico de teste principal. Os períodos solicitados pelo consultor especialista são usados ​​para outros símbolos. Para alternar entre símbolos, use o & quot; Exibir - Gráficos & quot; cardápio.

Exibindo dados de preço no Market Watch.

A janela Market Watch mostra os preços gerados durante o teste. É semelhante ao Market Watch da plataforma de negociação, mas tem algumas características específicas. Para mostrar / ocultar esta janela, use o comando Market Watch no menu View ou pressione Ctrl + M.

A guia Símbolos apresenta a informação de preços atual dos instrumentos financeiros. A lista de símbolos exibidos é limitada ao símbolo de teste principal, bem como aos símbolos cujos dados são usados ​​pelo Expert Advisor.

A guia Carrapatos contém um gráfico de preços gerados durante o teste. O número de carrapatos exibidos é limitado a 64.000.

Exibindo detalhes de barras e valores de indicadores na janela de dados.

A janela de dados exibe informações sobre os preços (OHLC), data e hora de um bar, spread, volume e indicadores. Aqui você pode encontrar rapidamente informações sobre uma barra particular e os indicadores aplicados em um ponto selecionado do gráfico. A janela pode ser ativada ou desativada clicando em & quot; Data Window & quot; no menu Ver ou pressionando Ctrl + D.

A parte superior da janela contém o nome de um instrumento financeiro e o período do gráfico. As informações sobre a posição atual do cursor no gráfico são mostradas abaixo. As informações sobre indicadores abertos em subjanelas separadas são mostradas em blocos separados.

Visualizando detalhes de trades na caixa de ferramentas.

Para um estudo detalhado dos negócios realizados pelo Expert Advisor, use a janela Caixa de Ferramentas. Tem várias guias com as seguintes informações:

Posições abertas atuais e pedidos pendentes O histórico de pedidos e negócios O histórico dos pedidos comerciais do Expert Advisor, incluindo solicitações para modificar ordens pendentes, parada de nível de cargos, etc.

Informações sobre os parâmetros da operação comercial estão disponíveis nas seções Comércio e História.

Detalhes adicionais sobre testes estão disponíveis no Jornal. Contém informações sobre testes e ações do Consultor Especial realizado durante o teste.

Enquanto o visualizador estiver aberto, os logs dos agentes de teste não são enviados para o Strategy Tester da plataforma de negociação. No entanto, eles podem ser visualizados através da plataforma de negociação usando os & quot; Revistas locais de agentes locais & quot; comando no menu de contexto.

Testando indicadores no modo visual.

O modo de teste visual permite monitorar o comportamento dos indicadores nos dados históricos. Esse recurso permite que você teste facilmente um indicador antes de comprá-lo no Market. Faça o download da versão demo gratuita e execute o indicador no Strategy Tester.

Selecione o tipo de programa & quot; Indicadores & quot ;, então selecione o indicador e clique em & quot; Iniciar & quot ;. O modo de visualização é ativado automaticamente. O resto dos parâmetros são definidos da mesma maneira, como durante o teste de robôs de negociação.

O comportamento do indicador é mostrado em um gráfico, que é plotado com base em uma sequência de ticks simulados no testador.

Testador de Estratégia.

Teste seu consultor especialista em dados históricos.

MetaTrader 4 Strategy Tester é projetado para testar e otimizar robôs comerciais antes de usá-los em negociação real. Baseia-se em dados de cotações históricos. Durante o teste, um robô de negociação analisa cotações disponíveis realizando transações virtuais de acordo com seu algoritmo. Isso permite avaliar como o Expert Advisor teria negociado no passado e simular seu comportamento na negociação real.

A função de otimização embutida permite que você selecione os parâmetros mais eficientes para obter os melhores resultados de negociação. Por exemplo, você pode definir os parâmetros do robô de negociação de modo a alcançar o lucro máximo, minimizar riscos e assim por diante.

O teste visual no modo em tempo real usa a janela do gráfico para demonstrar como um consultor especialista executa a negociação em dados históricos. Após a conclusão, o testador fornece um relatório completo contendo resultados gráficos e quantitativos. Isso torna a análise da estratégia ainda mais conveniente. Além dos dados sobre lucros, o testador mostra informações sobre a relação percentual de lucro / prejuízo, quantidade de negociações lucrativas e deficitárias, fator de risco e assim por diante. A análise dos resultados obtidos ajuda a detectar possíveis falhas na estratégia de negociação do robô e ajustar os parâmetros do EA.

A principal vantagem de testar uma estratégia é a capacidade de avaliar rapidamente o desempenho do robô sem usá-lo na negociação real. Além disso, economiza tempo, uma vez que um teste leva apenas alguns minutos, enquanto levaria vários dias ou mesmo meses para avaliar uma estratégia de negociação real.

Teste seu robô de negociação antes de iniciá-lo em negociações ao vivo e garanta a eficiência de sua estratégia de negociação!

Guia Avançado para MetaTrader 4 - Testes e Otimização de Estratégia.

O MT4 permite que os traders testem os Expert Advisors antes de usá-los em um mercado ao vivo. Isso permite que os comerciantes avaliem a eficiência do especialista e confirmem que ele opera conforme o esperado.

O "Tester" da MT4 é uma janela multifuncional onde os traders podem testar estratégias de negociação (regras objetivas para entrada, saída e administração) e também otimizar os parâmetros de um Expert para encontrar a combinação de variáveis ​​que produzirão os resultados mais favoráveis. Para abrir a janela Tester:

Qualquer uma dessas ações abrirá a janela do Testador na parte inferior da tela do MT4, conforme mostrado na Figura 21.

Inicialmente, somente as guias Configurações e Diário são vistas na janela do Testador. As outras guias aparecerão conforme determinadas ações forem tomadas; Por exemplo, a guia Resultados aparece somente após um Especialista ter sido testado. As guias da janela Tester incluem:

Configurações - as configurações do teste e otimização; por exemplo, o período de tempo a ser testado. Resultados - os resultados das operações comerciais realizadas em dados históricos pelo especialista. Gráfico - uma exibição gráfica dos resultados. Relatório - um relatório de teste detalhado. Jornal - um registro onde todas as ações e mensagens internas do Expert são gravadas. Resultados de Otimização - dados referentes a todos os passes de otimização, incluindo insumos, lucratividade e rebaixamentos. Gráfico de Otimização - os resultados da otimização mostrada em forma de gráfico.

Configurando parâmetros de teste.

Para testar um Expert Advisor, clique na guia Configurações na janela Testador. Aqui, o comerciante terá que selecionar o:

Consultor especialista - Só os consultores especializados serão compilados, e estes aparecerão no menu drop-down ao lado de "Consultor especialista". Propriedades do Especialista - Depois que o Especialista for selecionado, clique no botão "Propriedades do Especialista" para selecionar os parâmetros para cada uma das três guias: Teste, Entradas e Otimização. Símbolo e Período - O símbolo é definido no campo Símbolo; o período de tempo é especificado no campo "Período". Se não houver dados históricos salvos para o símbolo ou período, o Testador baixará automaticamente as últimas 512 barras históricas. Modelo - Um dos três métodos de modelagem de dados históricos pode ser escolhido para teste:

o Preços abertos somente - o método mais rápido adequado para Expert Advisors que controla a abertura da barra.

o Pontos de controle - os resultados são considerados apenas estimativas.

o Cada carrapato - o método mais preciso de modelagem. Como esse método envolve uma grande quantidade de dados de escala, ele é normalmente lento e pode atolar a operação do computador.

Data de uso - Os dados do preço histórico em que o teste será aplicado; preencha os campos De e Para para identificar um intervalo. Otimização - Marque para ativar o modo de otimização de parâmetros do especialista; se estiver desativado, o Expert será testado, mas não otimizado quando o botão "Iniciar" for pressionado. Abrir Gráfico - Abre um novo gráfico de preços com o símbolo selecionado para teste. O gráfico mostrará as entradas e saídas comerciais e só poderá ser aberto depois que o Especialista tiver sido testado. Modificar Especialista - Clique neste para abrir o MetaEditor e faça alterações no código, se desejar. Iniciar - Pressione o botão "Iniciar" para ser testado ou otimizado. Uma barra de progresso aparecerá na parte inferior da janela do Testador, conforme mostrado na Figura 22.

O MT4 pode criar automaticamente passes consecutivos do mesmo Especialista, com entradas diferentes nos mesmos dados. Realizar essa otimização pode ajudar os comerciantes a determinar as entradas que têm os resultados mais favoráveis. Para configurar uma otimização, os comerciantes devem especificar quais variáveis ​​serão otimizadas clicando no botão "Propriedades experientes" na janela do testador. Isso abre uma nova janela com três guias, como mostrado na Figura 23:

Teste - parâmetros gerais de otimização Entradas - entradas são variáveis ​​que afetam a operação do Especialista. Verifique para incluir entradas na otimização; deixe desmarcado ignorar durante a otimização. Se marcado, clique duas vezes em cada campo para especificar os valores para Iniciar (valor inicial), Etapa (intervalo de alteração) e Parar (valor final). Otimização - a guia permite que os comerciantes apliquem limitações durante a otimização. Se alguma das condições for atendida durante uma passagem separada do processo de otimização, a otimização será interrompida. Marque para ativar uma condição limite, como Lucro Máximo e Perda Consecutiva.

Depois de fazer as seleções desejadas, clique em "OK" para fechar a janela. Certifique-se de que a caixa ao lado do campo Otimização na janela Testador esteja marcada (para ativar a otimização) e clique em "Iniciar" para iniciar a otimização. As otimizações levam quantidades variáveis ​​de tempo dependendo do tipo de dados em que a otimização é realizada e a complexidade das entradas. Em geral, otimizações multi-variáveis ​​- aquelas que avaliam múltiplos níveis de múltiplas variáveis ​​- demoram mais tempo.

A guia Resultados da Otimização na janela Testador contém um relatório final de cada passagem da otimização. Todos os dados são apresentados em uma tabela com os seguintes campos, mostrados na Figura 24:

Número de passe-passe. Lucro - lucro líquido (lucro bruto menos prejuízo bruto). Total de Negociações - número total de negociações geradas. Factor de lucro - relação entre o lucro total e a perda total. Valores menores que um indicam um sistema perdedor. Expectativa de pagamento - expectativa matemática de vencer. Drawdown $ - redução máxima em relação ao depósito inicial. % De rebaixamento - rebaixamento máximo em termos de porcentagem. Entradas - valores dinâmicos de entradas durante cada passagem.

Clique em qualquer cabeçalho (como Lucro) para classificar os dados por esse campo. Clique com o botão direito do mouse em Resultados da otimização e selecione "Salvar como relatório" para salvar uma cópia dos resultados.

Negociação automatizada e teste / otimização de estratégias são recursos avançados da plataforma MetaTrader 4. A negociação automatizada é popular porque remove parte da emoção da negociação, ajuda os comerciantes a evitar erros dispendiosos de entrada de pedidos e responde rapidamente às mudanças nas condições do mercado. A capacidade de testar e otimizar uma ideia de negociação (Expert Advisor) antes de colocá-la em um mercado ao vivo com dinheiro real é um passo valioso no desenvolvimento de um sistema de negociação lucrativo.

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Sistema de comércio especial: testando sua estratégia.

Você está em uma elegante união francesa. O sommelier recomenda três vinhos de Bordeaux, cada um um ótimo jogo para o seu jantar. "Diga o meio", você diz sem pensar muito. Afinal, eles são vermelhos, pelo mesmo preço, e saborearão mais ou menos como o vinho. Quem se importa, certo?

Uma escolha rápida de vinho não o fará nem o quebrará. Mas se você escolher uma estratégia comercial como essa, você poderia estar em algumas surpresas financeiras amargas. Por exemplo, considere três estratégias, cada uma das quais teve um retorno de 10% no ano anterior. Todos eles envolveram compra e venda de estoque, e usando análises técnicas, além de usar perdas de paradas. Mas eles não estavam perto do mesmo. Porque todos os três poderiam ter tido riscos diferentes e chegaram a esse retorno de 10% ao longo de diferentes caminhos.

Talvez um ganhasse pouco menos de 1% de retorno por mês, todos os meses, para o ano. Talvez outro tenha aumentado 40% até algumas semanas antes, e depois devolveu a maior parte do lucro muito rapidamente. E talvez o último oscilou para cima e para baixo 10% a cada mês, e agora você está apenas vendo a oscilação de até 10% antes do próximo 10%. Não seria bom antecipar e planejar possíveis variações com dados reais e não com um monte de suposições antes de se comprometer com uma estratégia? Há sim.

Ações: Remolino, cheiro, sorvo.

Três métricas podem ajudá-lo a ver os vários caminhos possíveis e a fazer escolhas mais informadas.

2. Negociações vencedoras / negociações perdidas.

Não há garantias, mas usar essas métricas é outra maneira inteligente de testar a estratégia antes de comprometer dinheiro real e conseguir empregados usados ​​em grandes dicas. Vamos nos apoiar no thinkorswim ® e em uma planilha para testar as estratégias.

PASSO 1: Mine os dados.

1. Primeiro, acione sua plataforma thinkorswim e vá para a guia Gráficos. Clique no botão / ícone Estudos no canto superior direito. Em seguida, selecione Editar Estudos para obter a caixa "Editar Estudos e Estratégias".

2. Clique na guia Estratégias no canto superior esquerdo dessa caixa. Você verá estudos técnicos pré-programados que você pode fazer backtest. (Veja a Figura 1.)

Usando a ferramenta de teste de estratégia do thinkorswim, você leva a primeira metade do caminho para determinar se uma estratégia tem o que você está procurando. Apenas para fins ilustrativos.

3. Para este artigo, carregue "Bollinger-BandsLE" e "BollingerBandsSE" clicando duas vezes em seus nomes e clicando no botão Aplicar no canto inferior direito. Você deve ver ambos os sinais de compra e venda que seguem as regras estabelecidas nos estudos Bollinger Band.

4. Consulte a Figura 2 e passe o cursor diretamente sobre um sinal de compra ou venda no gráfico e clique com o botão direito do mouse. Você deve ver "Mostrar relatório" no menu suspenso.

FIGURA 2: TESTE A ESTRATÉGIA. Depois de traçar a estratégia em um gráfico, o próximo passo é enviar seus dados para uma planilha para dimensioná-lo com mais atenção com algumas métricas "go-to". Apenas para fins ilustrativos.

5. Uma caixa de "Relatório de Estratégia" exibe os sinais de compra e venda dessa estratégia juntamente com a informação de P / L que usaremos nas seguintes métricas.

6. Você também verá um número "Total P / L" para essa estratégia. Claro, não há garantia de que seu desempenho passado ofereça os mesmos resultados futuros, mas se o P / L for positivo, alguns usarão essa estratégia para sinalizar negócios ao vivo com dinheiro real. Nesse ponto, clique no botão "Exportar arquivo" no canto inferior direito para despejar esses dados da estratégia em uma planilha para análise detalhada.

Além disso, você não pode ver muita informação sobre uma estratégia apenas olhando seu P / L total. Mas neste ponto, retire seu programa de planilhas favorito para analisar as três métricas a seguir.

PASSO 2: Trabalhe a planilha.

Depois de exportar os dados da Etapa 1 para sua planilha favorita, você está pronto para enfrentar as métricas.

METRIC 1: MAX DRAWDOWN.

Perder dinheiro em um comércio é como o vinho que ficou azedo. Desagradável e arranhões na melhor das hipóteses. Mas o que realmente é horrível é perceber um bom lucro, depois dar tudo de volta e mais.

A redução máxima é o termo que descreve a perda do valor máximo da sua conta para o menor valor subseqüente. Por exemplo, sua conta começa em US $ 10.000 e uma estratégia de negociação ganha US $ 4.000. Isso leva o valor da sua conta para US $ 14.000. Mas a estratégia de negociação tem algumas negociações perdedoras equivalentes a US $ 8.000. Isso leva sua conta de US $ 14.000 para US $ 6.000. Essa queda de US $ 8.000 é sua redução, e a redução máxima é a perda de valor desde o pico até a calha.

Geralmente, os levantamentos máximos menores são melhores do que os levantamentos máximos maiores. Quanto maior a redução máxima, mais dramático o valor da sua conta pode mudar.

Para reduzir o abaixamento, você pode considerar experimentar preços mais próximos da perda de perdas ou metas de lucro que cortariam perdas e levariam os lucros mais rapidamente. Ao fazê-lo, no entanto, também pode reduzir o retorno.

COMO ENCONTRAR: Para localizar a redução máxima de uma estratégia, exporte o arquivo de dados que criamos em uma planilha. Calcule um total em execução para a coluna Trade P / L, que mostrará o impacto de cada novo comércio. Procure o valor mais alto desse total em execução, então o valor mais baixo depois disso. A diferença é a redução máxima da estratégia.

METRIC 2: NEGÓCIOS GANHANTES / PERDA DE NEGOCIOS.

Pense no P / L de duas séries de cinco trades. A primeira série tem $ 100, e mais $ 100, e mais, $ 100, e mais, $ 100, - $ 300, para um total de $ 100 (menos custos de transação). A segunda série tem - $ 50, - $ 50, - $ 50, - $ 50 e mais, $ 300, para um total de $ 100 (menos custos de transação). O lucro total das duas séries de trades é o mesmo. Mas eles chegam lá de forma diferente.

A primeira série tem quatro negócios rentáveis ​​e um grande comércio perdedor. A segunda série tem quatro negócios perdidos menores e um grande comércio vencedor. Com a segunda série, você pode enfrentar muitas negociações perdidas, que come seu capital comercial, até que você espere obter um comércio vencedor grande o suficiente para compensar as perdas. E se esse vencedor não for por muito tempo?

A primeira série, por outro lado, é mais gerenciável. Claro que você não quer um grande perdedor para acabar com seus lucros. Mas você pode analisar a estratégia para ver se algo pode ser melhorado para evitar uma grande perda. Pode ser mais fácil resolver um problema de estratégia com alguns grandes negócios perdidos, do que um com muitos negócios perdidos e poucos vencedores. Por exemplo, adicionar uma perda de stop para a estratégia pode reduzir a magnitude das perdas.

COMO ENCONTRAR: Para comparar os ganhos com as negociações perdidas, conte os números positivos e negativos na coluna Trade P / L da planilha que você criou a partir da métrica 1. Considere a proporção dos vencedores com os perdedores, ou a proporção dos vencedores com os negócios totais .

METRIC 3: SHARPE RATIO.

Criada pelo premiado com o Prêmio Nobel William Sharpe, a relação de Sharpe é usada por gerentes de dinheiro profissionais para avaliar fundos porque permite que eles comparem estratégias com um único número. A razão de Sharpe leva o retorno da estratégia, subtrai a taxa livre de risco e divide-a pelo desvio padrão dos retornos da estratégia. Uma proporção Sharpe mais elevada pode ser melhor do que uma proporção Sharpe mais baixa. Quando os retornos são altos e seu desvio padrão (ou seja, o risco) é baixo, a relação Sharpe é alta. Então, duas estratégias podem ter tido o mesmo retorno. Mas se a estratégia A tiver um desvio padrão de retornos (risco) que é metade do desvio padrão dos retornos para a estratégia B, a estratégia A terá uma razão de Sharpe duas vezes mais alta.

Sharpe permite que você compare duas estratégias, ajustadas ao risco. Em outras palavras, para um nível de risco igual, quanto mais retorno uma estratégia forneceu? Uma alta taxa de Sharpe pode significar que os retornos foram relativamente estáveis ​​- eles não flutuaram muito de um nível médio. Isso também pode significar que as reduções foram menores, e a proporção de ganhar para perder negócios foi maior.

COMO ENCONTRAR-LHE.

Para calcular uma relação de Sharpe simples para uma estratégia na mesma planilha, consulte a barra lateral abaixo ("Como criar uma taxa de Sharpe"), para obter detalhes sobre cada uma das quatro etapas a seguir.

1. Divida o número do Comércio P / L pelo preço das ações do comércio de abertura para obter o retorno do comércio.

2. Calcule o retorno comercial médio, somando todos os retornos e dividindo pelo número de negócios.

3. Então, calcule o desvio padrão dos retornos.

4. Para obter a relação Sharpe, divida a média pelo desvio padrão.

Uma vez que você tenha todas as três métricas - redução máxima, negociações vencedoras / perdedoras e razão Sharpe - você terá mais uma imagem completa. Agora, cada um desses números tem limitações, então, olhando para todos eles, você tem uma imagem muito mais completa da estratégia. E um número não é necessariamente melhor do que outro. Então, você não quer mudar a estratégia para melhorar uma métrica à custa dos outros.

Como criar uma relação Sharpe.

1. Para calcular o retorno de um comércio, se o número comercial de P / L for digitado, a célula H9 e o preço de troca do estoque estão na célula F8, digite a fórmula = H9 / (F8 * 100) em uma célula vazia à direita dos dados. A razão pela qual você multiplica o preço do comércio em 100 é que você deseja dividir o P / L pelo custo total do comércio. Multiplicar o preço das ações em 100 dá-lhe o custo de 100 ações. [Nota: Teoricamente, você subtrairia a taxa livre de risco ao longo da vida do comércio, mas com taxas de juros tão baixas quanto agora, vamos ignorar esse passo por uma questão de simplicidade.] Faça isso por cada comércio Número P / L, com o retorno das células comerciais na mesma coluna.

2. Para calcular o retorno médio por comércio, adicione os números de retorno e divida pelo número de seus P / L Trade. Você pode usar uma fórmula = média (K8: K30) se todos os números de retorno estiverem na coluna K, das células 8 a 30.

3. O desvio padrão dos retornos mede a distância entre os retornos individuais e o retorno médio. Você deriva (você tem uma mistura de vozes neste gráfico) e subtraindo o retorno médio de cada um dos retornos individuais. Então marque essa diferença (multiplique a diferença por si só) para tornar todos os números positivos. Em seguida, adicione todas as diferenças ao quadrado e divida essa soma pelo número de Trade P / Ls. Finalmente, pegue a raiz quadrada da média das diferenças ao quadrado para obter o desvio padrão. A fórmula seria = stdev (K8: K30) em uma planilha.

4. Para obter a relação Sharpe, divida o retorno médio pelo desvio padrão dos retornos. Se o retorno médio estava na célula K32 e o desvio padrão foi na célula K34, digite = K32 / K34 para ver a relação de Sharpe.

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